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Python 初階配對交易

國立臺灣大學資訊系統訓練班

The saddest aspect of life right now,
(當今生活中最悲哀的觀點是)
is that science gathers knowledge faster than
(科學累積知識的速度)
society gathers wisdom.
(高於社會累積智慧)
Isaac Asimov

課程簡介 | 課程大綱 | 學習評量 | 備註 | 適合對象 | 開發環境 | 聯絡資訊


課程簡介

如果失敗的成本高得無法承受
那麼某件事有多常成功一點也不重要
---隨機騙局:潛藏在生活與市場中的機率陷阱
Nassim Nicholas Taleb (譯:羅耀宗)

(此課程原為 Python 初階證券交易分析) 近 17 年 (2003 年至 2020 年 7 月) 發行量加權股價報酬指數 (俗稱:大盤還原價) 平均每年報酬率高達 9.70% (採幾何平均計算,相關資料請參閱:臺灣證券交易所,無日期)。 同時,臺灣證券交易參與現狀亦是十分熱絡,平均每兩名成年中就有一人開戶 (陳昱光,民 107 年 2 月 25 日);不重複開戶人數高達 1,053 萬餘人,2019 年每位股民更是平均獲利 67 萬元 (潘智義,民 108 年 12 月 31 日)。顯而易見地,證券交易可說早已是個人理財中的基礎能力。

然證券化和信用擴張的創新、科技與投資理論所催生的新型交易策略 (Bodie et al., 民 101),與如 Covid-19 疫情難以預料的突發事件 (經濟日報,民 109 年 6 月 26 日) 等,致使證券市場充滿了各種快速且複雜的震盪變化,更造成發行量加權股價報酬指數的日報酬率樣本標準差高達 1.17% (2003 年至 2020 年 7 月,相關資料請參閱:臺灣證券交易所,無日期)。 故本門課著重在資產配置上,利用沖銷風險為根基的配對交易 ("配對交易",民 107) 為課程主軸,將以距離方法 (distance method, 相關資料請參閱:"Pairs trade," 2020, para. #Model-based pairs trading) 作為課程完成目標教學。


課程大網

[注意:本課程以理論為主軸]
  1. 認識金融商品與金融交易
  2. 除權息、還原價與績效設定 (不實作)
  3. 理論與模型建立及分析

學習評量

第 330 期前 (不含) 之學員,可來信索取第 330 期之學習評量參考解答。

備註


適合對象


開發環境


聯絡資訊

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